A melhor estratégia VIX que encontrei .... Mas ainda não acredito.
Jay Kaeppel | 07 de maio de 2018 01:26 PM ET.
Para registro, o índice VIX mede a volatilidade implícita das opções no ticker S & amp; P 500. Em teoria, quando os investidores têm medo, oferecerão uma opção para se protegerem. Isso infla a quantidade de tempo premium incorporada no preço da opção e isso se reflete na forma de maior volatilidade implícita.
Quando os investidores se tornam complacentes, o tempo premium tende a diminuir e os níveis de volatilidade implícitos caem.
Se nada disso faz com que você tenha menos sentido, NÃO PARE DE LEITURA. Embora esta informação seja tecnicamente correta, não tem nada a ver com a estratégia que vou mostrar em um momento.
Apenas para ilustrar os pontos acima, a Figura 1 exibe o índice VIX na parte inferior e o S & amp; P 500 na parte superior. A coisa fundamental a notar é que quando o SPX cai duro, VIX quase invariavelmente & ldquo; spikes & rdquo; e vice versa.
Figura 1 & ndash; Índice SPX e VIX (Cortesia: AIQ TradingExpert)
Eventualmente, as pessoas de marketing decidiram criar contratos de futuros para rastrear o índice VIX e, em seguida, outras pessoas de marketing tiveram a brilhante idéia de criar um ETF que detinha contratos de futuros VIX e supostamente rastreie o Índice VIX e permita que as pessoas troquem a volatilidade. E assim aconteceu quando o ticker (ARCA: VXX) foi aberto para negociação.
E tudo correu bem. Até a primeira vez que o ETF teve que sair de um mês de contrato de futuros vencidos e em outro. Você vê que há isso que alguém (claramente não uma pessoa de marketing) decidiu chamar & ldquo; contango & rdquo ;. Mas, em poucas palavras, os contratos de futuros futuros são negociados a um preço mais alto do que o contrato de futuros de prazo mais próximo e o ETF & ldquo; rolling & rdquo; de um para o outro tem que pagar para entrar no próximo contrato de futuros.
Uma analogia simples para ajudá-lo a entender o efeito de contango em um ETF que negocia contratos de futuros:
* & ldquo; Contango & rdquo; é assinalar VXX como & ldquo; Iceberg & rdquo; é o Titanic.
Para ilustrar este ponto, a Figura 2 mostra o próprio Índice VIX em cima e o ticker VXX na parte inferior.
Figura 2 & ndash; Índice VIX e ticker VXX (Cortesia: AIQ TradingExpert)
Depois de todo mundo empilhado em sua grande coisa nova (VXX / Titanic) alguma outra pessoa de marketing percebeu que as pessoas que estão dispostas a trocar & ldquo; volatilidade & rdquo; são, bem, tipo de volátil por natureza. Então, em algum momento, eles iriam querer jogar o outro lado do mercado, então um & ldquo; Inverse & rdquo; A ETF da volatilidade foi criada. Este é o ticker VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ligado ao SP 500 VIX Short Fut Exp 4 de dezembro de 2030 (NASDAQ: XIV) e é projetado para trocar inversamente pelo Índice VIX. A Figura 3 exibe o ticker VXX na parte superior e o ticker XIV na parte inferior.
Figura 3 & ndash; Ticker VXX e ticker XIV (Cortesia: AIQ TradingExpert)
Antes de passar pelos detalhes, note que não troco essa estratégia em particular e não estou recomendando que você também faça. Mas a conclusão é que os resultados são tão atraentes que:
1) Certamente, merece pelo menos alguma consideração dos comerciantes que estão bem com esse tipo de comércio.
2) Ainda me deixa murmurando coisas como & ldquo, parece muito bom para ser verdadeiro & rdquo; e & ldquo; o que a captura? & rdquo;
Muitos comerciantes vão comprar o VXX se acharem que a volatilidade está a ponto de se mover mais alto e vai comprar o XIV se acharem que a volatilidade está a ponto de se mover para baixo. O que faz sentido. Mas esses comerciantes aparentemente não entenderam o iceberg / contango.
Então, apenas por diversão, considere esta estratégia:
1) Venda curto tanto o ticker VXX quanto o ticker XIV.
2) Reequilibrando no final de cada ano, de modo que 50% da carteira é VXX curta e 50% é XIV curto.
3) Mantenha essas posições até que você tenha dinheiro suficiente para se aposentar.
OK, o Passo # 1 envolve que seu corretor encontre as ações suficientes de ambos os ETFs para vender curto e exige que você estabeleça e mantenha os requisitos de margem que seu corretor, um, exige para manter essas posições.
O Passo # 2 é apenas uma boa prática empresarial, de modo que nenhuma das duas posições aguarda muito.
O Passo # 3 é a parte em que eu começo a murmurar e ldquo; parece muito bom para ser verdadeiro & rdquo; e & ldquo; o que a captura? & rdquo;
Lembrando que este é um exercício hipotético, os resultados apresentados na Figura 4 exibem os resultados de curto prazo de US $ 5 mil em VXX e VIX em 30/11/2018 (quando o ticker XIV começou a operar).
Figura 4 & ndash; Crescimento de US $ 10.000 curtos VXX e XIV (reequilíbrio anual); 10/11/30 até 5/6/15.
Ok, então você começa minha deriva sobre o & ldquo; olhando para o bem para ser verdade & rdquo ;, certo?
Repetindo agora: eu não participei pessoalmente dessa posição, nem estou exortando ou mesmo recomendando que você faça.
Mas algo sobre isso é interessante, não?
Escrito por: Jay Kaeppel.
Últimos Comentários.
Oi Jay, tentei replicar sua estratégia, mas o resultado foi muito diferente. Eu acho que a maneira como você calcula os retornos é errado. Posso enviar-lhe a minha planilha. . (Consulte Mais informação)
03 de março de 2017 às 15:30 GMT GMT e middot; Resposta.
HI Jay estratégia interessante Eu também recebo um retorno positivo, mas não chego perto de seu retorno de um crescimento de US $ 90 em 5 anos? você pode compartilhar seus cálculos? Tom. (Consulte Mais informação)
08 de fevereiro de 2017 12:48 PM GMT & middot; Resposta.
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Lucro combinando RSI e VIX.
Nós já conversamos muito sobre o indicador RSI ultimamente e com razão. Provou ser um indicador valioso para destacar possíveis pontos de inflexão. Na semana passada, examinamos o uso do índice VIX como outra maneira de localizar potenciais pontos de inflexão. Se você se lembrar, o VIX é freqüentemente referido no índice de medo & # 8220; # 8221; porque tende a escalar quando a volatilidade do mercado dispara. A volatilidade do mercado geralmente sobe em tempos de pânico; assim, o uso do termo & # 8220; índice de medo & # 8221 ;. Neste artigo, eu gostaria de combinar o indicador RSI com nosso índice VIX. Ou seja, vou usar o indicador RSI, mas não usarei os preços de fechamento como entrada para o indicador. Em vez disso, vamos aplicar um indicador RSI ao VIX para gerar nossos sinais de compra / venda. Mais especificamente, um RSI de dois períodos. O conceito descrito nesta publicação é chamado de Estratégia VIX RSI e foi encontrado em um livro chamado "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Trabalham" # 8221; por Larry Connors e Cesar Alvarez. O conceito é bastante simples, mas produz excelentes resultados desde 1983. Em resumo, estamos comprando retrocessos em uma tendência de alta e estamos simplesmente usando o índice VIX para nos ajudar a avaliar quando o mercado está experimentando um retrocesso. O que torna este conceito de sistema de negociação interessante é que vamos basear nossos sinais de compra de forma não excessiva no preço de nosso mercado, mas usaremos o valor do índice VIX para gerar nossos sinais de compra e venda. Abaixo está uma imagem do índice de caixa S & amp; P com o VIX abaixo. Observe como o VIX tende a aumentar quando o mercado de caixa S & amp; P está criando novos mínimos. O VIX tem uma relação inversa com a ação de preço no S & amp; P. Assim, muitas vezes vemos o VIX fazer novos aumentos, já que o mercado está fazendo novos mínimos.
Relação inversa entre preço de mercado (ES) e índice VIX.
Sabendo como funciona este relacionamento, podemos tentar criar um sistema de negociação simples baseando nossos sinais de compra tanto no VIX como na ação de preços de nosso mercado. Continuaremos a usar o RSI de 2 períodos sobre a ação de preço do mercado para determinar o nosso ponto de saída. Ao combinar um sinal de entrada baseado em preço e uma entrada baseada em VIX, nós confirmamos o nosso sinal de entrada com dois métodos diferentes. Isso deve ajudar a usar pontos de entrada muito produtivos. Abaixo está uma imagem que mostra o indicador RSI de 2 períodos aplicado ao índice VIX.
RSI de 2 períodos aplicado ao índice VIX.
Como o índice VIX aumenta quando o preço cai, queremos comprar o S & amp; P quando o RSI é alto. No nosso caso, quando o período de 2 períodos do VIX estiver acima de 90, estaremos procurando passar por muito tempo. Observe, isso é inverso se estivéssemos baseando nossos sinais de compra na ação de preço. Antes de comprarmos, também usaremos dois filtros para confirmar nossa alta leitura VIX. O primeiro é a nossa média móvel de 200 períodos como um grande filtro de mercado. Nós só realizaremos negócios longos quando o preço for negociado acima dele. Mais uma vez, isso nos lembra que só vamos realizar negócios longos quando o mercado em geral estiver em um regime de touro. O segundo filtro também é baseado em preços. Antes de abrir um comércio, também queremos que o RSI de 2 períodos no preço seja inferior a 30. Isso é simplesmente uma confirmação de que o preço está mostrando fraqueza. Vamos sair quando o RSI de 2 períodos do preço subir acima de 65. Abaixo estão as regras completas.
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. RSI (2) no preço deve ser inferior a 30 Comprar quando RSI (2) do VIX estiver acima de 90 Sair quando RSI (2) do preço subir acima de 65.
Eu codifiquei as regras acima na EasyLanguage e testei-a no mercado de caixa S & amp; P voltando a 1983. Ele fez bastante bem. Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer isso: todos os testes dentro deste artigo vão usar os seguintes pressupostos:
Tamanho da conta inicial de $ 100,000. As datas testadas são de 1983 a 3 de maio de 2018. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e arriscando mais de US $ 2.000 por comércio. A volatilidade é estimada com cinco vezes o cálculo ATR de 10 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por comércio. A P & amp; L não está acumulada no patrimônio inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas.
Ações = $ 2.000 por comércio / 5 * ATR (10)
Para um exemplo de como serão os negócios, temos duas negociações a partir de 2018 na imagem abaixo. Esses dois longos comércios foram abertos quando o RSI subiu acima de 90. Eu também colorei o RSI em verde sempre que o RSI subisse acima de 90.
Clique para ampliar a imagem.
Os resultados.
Abaixo está a curva de equidade para a negociação do índice de caixa S & amp; P com base nas regras definidas pelo criador original do sistema. Esta estratégia, como muitos dos Connors & # 8217; estratégias, fez bem até o final do verão de 2018, quando as conversas da dívida dos Estados Unidos assustaram o mercado em uma série de fortes dias de urso. A estratégia, como está atualmente, não tem paradas de proteção! Lembre-se, este é um estudo de uma vantagem potencial do mercado que poderia ser explorada com um sistema comercial completo. Mas, como está, não é um sistema completo. No entanto, mesmo após o grande acidente em 2018, o sistema continua a produzir negócios vencedores, então não estou muito preocupado com essa única grande perda, por enquanto. Estou mais interessado em testar a robustez dos valores de entrada em torno desta premissa do sistema básico. Vamos ver algumas dessas entradas agora.
Testando o limite de compra.
As regras originais procuram uma leitura de RSI acima de 90 para desencadear um longo comércio. Eu chamo esse valor do limite de compra. Eu quero testar limites de compra diferentes para ver o quão bem a estratégia vai aguentar. Isso é feito para testar a robustez desse valor e, portanto, a robustez da estratégia. Uma forte vantagem no mercado permitirá variações dentro dos parâmetros da estratégia e ainda produz resultados positivos. Idealmente, alterar os valores de limite de compra deve manter resultados positivos. O que eu não quero ver são pequenas mudanças no limite de compra mudando os resultados comerciais dramaticamente. Vou testar o limite de compra usando o recurso de otimização da TradeStation & # 8217; Vou testar valores entre 50 e 95 em incrementos de 5. Abaixo está um gráfico que mostra os resultados. O eixo x representa o limite de compra e o eixo dos e representa o lucro gerado para essa corrida específica. Os valores são notavelmente estáveis, pois todos produzem um lucro em torno de US $ 45.000. A única exceção é a leitura extrema 95 e isso é muito provável devido ao fato de que nem muitos negócios são acionados com um valor RSI tão extremo. Um valor ótimo aparece em torno de 85. O que isso não nos diz é quão eficaz ou eficiente é cada comércio. Claro que você está fazendo a mesma quantidade de lucro com um limite de compra de 5 como com um limite de compra de 80, mas, quantos negócios ele está tomando para gerar esse retorno? Qual é o lucro que você faz por comércio? Deixe-se olhar isso de outro ângulo, representando o lucro médio por troca versus o limite de compra. Este gráfico fornece mais informações. Observe os valores de limite de compra de 50 a 75 média de US $ 150 ou menos por comércio. Em geral, quanto maior o limite de compra, mais lucro por comércio você gera. O valor padrão para a estratégia é 90, que parece ser o valor ideal quando se observa o lucro médio por comércio. No entanto, com base em ambos os gráficos acima, parece que muitos valores podem ser usados e os valores de 80 e acima devem produzir desempenho desejável.
Testando o limite de venda.
Pelas mesmas razões indicadas no teste de limite de compra que acabamos de executar, agora quero olhar para o limite de venda. Mais uma vez, usarei o recurso de otimização da TradeStation para testar valores entre 50 e 95 em incrementos de 5. Abaixo está um gráfico que mostra os resultados. O eixo x representa o limite de venda e o eixo y representa o lucro gerado para essa corrida específica.
Aqui temos o prazer de ver uma grande variedade de opções lucrativas para o limite de saída. Existe também uma tendência clara. À medida que aumenta o limite, mais lucros você faz. Ao aumentar o limite, você está realmente segurando seu comércio por um período mais longo. Este é um fenômeno de mercado clássico e bem estabelecido para manter seus vencedores. Nosso estudo demonstra que há um claro benefício em fazer exatamente isso! Abaixo, vamos analisar os resultados com base no lucro médio por comércio.
Mais uma vez, vemos uma história muito similar em que aumentamos o lucro médio por comércio, enquanto mantemos um comércio por longos períodos de tempo. Para subir acima de US $ 200 por troca, você precisará ter um limite de saída acima de 60. O valor padrão da estratégia é 65. Isso está longe de ser um ótimo valor.
Comportamento do mercado pós-evento.
Depois de abrirmos um novo comércio com base em regras de estratégia, como o mercado tende a atuar 5, 10 ou 20 dias depois? O mercado tende a se mover mais baixo, mais alto ou não fazer muito de nada? Para testar isso, simplesmente mantenho uma posição X dias depois de abri-la antes de fechá-la. Com base no meu conhecimento para testar outras configurações semelhantes, acho que vamos ver um benefício claro na exploração do comércio por 10 ou 20 dias de negociação. Eu também acho que, quanto mais tempo possuirmos um comércio, mais lucro geramos. Isso seria consistente com outros métodos de temporização semelhantes para o S & amp; P. Abaixo está um gráfico que mostra os resultados. O eixo x representa o período de retenção e o eixo y representa o lucro gerado para essa corrida específica.
Bem, eu estava um pouco fora do meu palpite. Se você compara este estudo com um estudo permeável, Usando Fear to Time The Market, você notará que esses dois gráficos são diferentes. No artigo anterior, pagou para manter um comércio 20 dias vs 10 dias. Em suma, quanto mais tempo você ocupava mais dinheiro que você fez. Neste estudo, esse não é o caso. Existe uma vantagem clara para manter o comércio por 9 a 13 dias, mas, depois disso, o lucro total começa a desaparecer. É por isso que o teste é tão importante. As duas estratégias são muito semelhantes, mas demonstram algumas características diferentes após o exame minucioso.
Conclusão.
Este parece ser outro método viável para determinar um ponto de entrada de alta probabilidade. Nós demonstramos que os limiares de compra e venda deste sistema parecem robustos, trabalhando em uma variedade de valores. Nós também demonstraram que o mercado tende a mostrar uma forte tendência a subir por cerca de um período de duas semanas após o ingresso. O código que eu usei para gerar os resultados está disponível na parte inferior deste artigo. Esta é uma estratégia de negociação completa que você pode negociar com seu próprio dinheiro? Provavelmente não. Por favor, note que o código usado para gerar esses resultados não tem paradas! A maioria das pessoas consideraria isso uma violação completa das regras. Eu mesmo não trocaria sem paradas. Portanto, uma parada difícil catastrófica pode ser adicionada. Para encerrar, esta estratégia é um ótimo começo para a construção de um sistema comercial completo. Tenho certeza de que um sistema lucrativo pode ser criado com um pouco de trabalho.
Obter o livro.
Código de Estratégia (Arquivo de Texto)
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Usando Metals to Trade Bonds.
Indicador e estratégia do MCVI sobre gráficos diários.
Gostaria de ver um curso intensivo de novato ou um breve relatório sobre Trading for Idiots!
Muito obrigado Jerry.
Jeff, outro excelente artigo!
Tenho livros de Connors e tenho testado e codificado estes no MC nos últimos meses.
Eu tenho uma pergunta para você. No seu último artigo, você afirma que:
& # 8220; Esta é uma estratégia de negociação completa que você pode negociar com seu próprio dinheiro? Provavelmente não. & # 8221;
Além da falta de paradas, que eu concordo completamente com o & # 8230 ;, o que mais não faz esse ou outro sistema Connors RSI incompleto? O fator Lucro, tamanho médio do comércio, comércio% rentável, etc. & # 8230; parece muito bom.
Eu testei esses testes e teste de intervalo de confiança (assumindo dist normal, o que pode não estar correto), mas em todos os casos esses sistemas parecem bastante bons.
O que você vê que está faltando?
Graças a este grande site.
George, a maior coisa que falta é provavelmente a perda de parada. A maioria dos outros fatores se parece bem. Um método de dimensionamento de posição também poderia ser adicionado, mas o mais importante, você poderia usar o WFO da TradeStation para testar a robustez dos valores de entrada ainda mais. Embora seja verdade que fizemos isso até certo ponto no artigo, uma análise de cluster WFO proporcionaria um teste ainda mais robusto. Além disso, o uso de um simulador de Monte Carlo sobre todos os negócios históricos nos dará uma melhor idéia de potenciales retiradas e retornos.
Contente de ouvir que você está gostando do site!
Estou atrasado alguns meses atrás em suas postagens, Jeff, mas eu gostaria de ver uma postagem sobre o WFO e sua opinião sobre isso. Eu votei em um comentário ou dois na WFO em artigos anteriores.
Mark, essa é uma boa idéia e uma que eu também estive jogando também. Está na lista do-do.
Obrigado pela sua resposta, nunca pensei em usar uma rotina de Monte Carlo para enfatizar o recuo e # 8211; Essa é uma ótima idéia.
Não tenho certeza do que é WFS da Tradestation. Eu uso MultiCharts e não tive problemas para importar o arquivo ELD.
George, WFO é o Optimizador de Forward Forward da TradeStation. Se você tiver acesso a uma rotina de Monte Carlo que seria de grande ajuda.
Oi, encontrou esta publicação enquanto procurava idéias e estratégias comerciais sobre a volatilidade. Qual subjacente você troca quando o RSI atinge os departamentos? Tks.
Bom trabalho, eu estava trabalhando em sinais VIX recentemente, mas não combinado com o RSI. Eu acho que um dos riscos com o uso do VIX para sinais de entrada é a supressão recente & # 8217; s & # 8216; recente & # 8217; Graças à QE e à crescente popularidade do VIX como produto comercial. Em qualquer caso, os pontos de backtesting e os parâmetros do limite de tempo de que você fala são bem feitos.
Na minha opinião, para enfatizar a redução, basta testar o sistema de 1/2006 a 1/2018.
O resultado não será tão emocionante.
Eu realmente italiano, me desculpe pelo meu inglês ruim.
Eu aprofundou meus estudos, peço desculpas pela minha opinião anterior e agradeço meu Jeff para Jeff.
Jeff & # 8211; Você pode fazer uma análise desta estratégia como um comércio de baixa usando os critérios opostos?
Boa idéia, Mike. I & # 8217; adicioná-lo à lista de tópicos.
Muito obrigado por seus ótimos conceitos aqui. Você escreveu,
& # 8220; a maior coisa que falta é provavelmente a perda de parada & # 8221 ;.
Não é típico deste tipo de estratégias de reversão média,
que o MAE é um grande múltiplo do lucro médio? E se.
por isso parece muito difícil encontrar uma posição de parada adequada.
Isto pode ser um problema. Algumas pessoas usarão outros meios para se proteger, como opções de compra. Você pode limitar seu risco ao negociar apenas uma porcentagem do seu patrimônio, conforme feito no código de exemplo para este artigo. No entanto, é verdade, pára muitas vezes prejudica esse tipo de sistema. Explorar o MAE e estabelecer uma parada difícil catastrófica pode dar alguma paz de espírito.
Jeff & # 8211; Obrigado por compartilhar esta análise. Encontrei seu site hoje e sua informação é muito interessante! Posso pedir & # 8230; quais títulos você usou para o seu backtest para 1983? VXI ou VXO? Índice S & P 500?
Esse seria o mercado de caixa S & # 038; P e VIX. Mas essa data de 1983 é um pouco confusa, pois você pode notar que o primeiro comércio não ocorre até 1991, quando os dados VIX se tornaram disponíveis. Eu provavelmente deveria atualizar o texto para coincidir quando o primeiro comércio foi realizado. Obrigado!
Olá Jeff! Eu acho que adicionar talvez uma perda de parada de 2,5 * ATR5 definitivamente colocaria a última melhoria no sistema e tornaria comercializável com uma boa alavancagem.
Você poderia fazer um comentário?
Vou adicionar isto à lista de futuros artigos. Obrigado!
Eu disse 2,5, mas poderia ser bom também 3 ou 2, precisamos explorar o alcance.
Aguardo a sua resposta às perguntas de Marco. Além disso, você poderia esclarecer quando as entradas e saídas são feitas neste modelo: intraday ou eod?
Obrigado pelo excelente trabalho.
Olá Alex! A entrada e existe acontece no EOD ao fechar.
Obrigado pela resposta, Jeff.
Você poderia me dizer se, com uma parada razoável no local, você consideraria negociar essa estratégia? Se sim, bem, isso seria. Mas, se não, você poderia explicar o porquê?
Olá Alex, acho que com uma parada razoável você poderia transformar isso em um sistema de comércio de SPY.
Grande artigo Jeff.
Finalmente, consegui replicar isso sozinho e obter resultados semelhantes, exceto os gráficos de teste de limite de 2 vendas e # 8212; onde você testar diferentes valores de RSI para sair. Estou obtendo exatamente o oposto ... melhor lucro geral e lucro por comércio quando o limite de venda é baixo. Faz sentido (para mim, de qualquer maneira!) Que uma saída em um baixo Vix RSI (S e P em alta) seria uma saída melhor.
Você se importaria de verificar e confirmar que eu não consegui isso de alguma forma errado? Felicidades.
O limite de venda é baseado no RSI de preço (ou seja, ES), não do VIX.
Obrigado Alex & # 8211; Eu estava usando a regra de uma versão mais antiga deste artigo onde a regra de saída indica & # 8220; Sair quando RSI (2) do VIX cai abaixo de 30 & # 8221 ;. Foi então mudado para se tornar "saída" quando RSI (2) do preço sobe acima de 65 & # 8221 ;.
Testar ambas as versões dá praticamente os mesmos resultados que seria de esperar.
Também é bom ver que esta estratégia continuou a se apresentar bem até o presente.
Eu estou tentando cfd e tenho medo por stop loss, por outro lado, eu li rsi2 o outro artigo que você escreveu eu tenho doubs, qual é o melhor em sua experiência, eu preciso de um pouco mais para a aurora pro trading.
Eu realmente não posso dizer qual é melhor. Ambos têm suas vantagens e desvantagens. A melhor opção é testar cada um e determinar o que melhor se adapta à sua personalidade.
Jeff, adoro todo o trabalho que você fez, testando as estratégias de Connor. Muito obrigado por compartilhar. Acabei de fazer alguns testes com esta estratégia RSI VIX. Embora tenha feito tudo manualmente. Os resultados são realmente agradáveis. Eu tenho usado RSI2 na minha negociação por alguns anos agora em ações individuais, mas negociar o SPX está se tornando atraente para mim. Apenas um ponto que notei; Você não mencionou nas suas regras apenas ter negociações quando o VIX abrir mais do que ontem e fechar. Mesmo que você não tenha incluído isso em suas regras, duvido que os resultados mudem drasticamente de qualquer maneira.
Mantenha o trabalho fantástico!
Gostei muito dessa ideia. Eu queria saber se eu posso usar isso para negociar futuros Emini? Como Nasdaq, Dow Jones ou Russell emini.
Eu acho que sim. Eu não vejo isso nesses mercados em um tempo, mas em geral, eu pensaria que seria um conceito viável.
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Day Trading System no VIX Futures & # 8211; JonathanKinlay.
A estratégia comercializa a frente dois meses no contrato de futuros CFE VIX, gerando um lucro anual de cerca de US $ 25.000 por spread.
Eu construí um sistema de troca de dia equivalente em futuros VIX na linguagem visual ADL da Trading Technologies, usando dados de barra de 1 minuto para 2018 e testei o sistema fora de amostra em 2018-2018. (para mais informações sobre o X-Trader / ADL, acesse aqui).
O PL líquido anual é de cerca de US $ 20.000 por spread, com uma taxa de ganhos de 67%. No lado negativo, o fator de lucro é bastante baixo e o comércio médio é apenas 1/10 de um carrapato). Observe que esta é líquida do spread Bid-Ask de 0,05 ($ 50) e custos de comissão / transação de US $ 20 por rodada turno. Esses pressupostos de custo são razoáveis para negociação on-line em muitas agências de corretagem.
No entanto, a estratégia exige que você trabalhe o spread para entrar passivamente (reduzindo assim o custo de entrada). Normalmente, isso só é viável em uma plataforma adequada para uma negociação de alta freqüência, onde você pode assumir que seus pedidos têm prioridade aceitável na fila de ordem de limite. Isso resultará em uma proporção razoável de suas ofertas passivas e as ofertas serão executadas. Normalmente, o comércio de propagação é realizado durante a sessão, saindo de perto (já que este é um sistema comercial de dia).
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